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报告题目:Optimal reinsurance strategy with heterogeneous beliefs

报告专家:孟辉 教授(中央财经大学)

报告时间:2023年6月12日(周二)20:00-21:00

报告地点:腾讯会议(ID:259-632-884

主办单位:十大现金买球公司

报告摘要:In this paper, we investigate the dynamic reinsurance strategy minimizing the ruin probability based on the Lundberg exponent. Under belief heterogeneity, the parametric form of the optimal reinsurance strategy satisfying the incentive compatibility condition is derived according to the so-called relaxation and modification approach introduced in Tan et al. (EJOR 2020) and Meng et al. (SIFIN 2022). Further, we provide some explicit cases under some specific likelihood ratio functions.

专家简介:孟辉,中央财经大学保险学院教授,博士生导师,首届中央财经大学“青年龙马学者”。研究方向包括保险精算,金融风险分析与决策等,主持多项国家自然科学基金面上项目和中央财经大学创新团队项目,在《SIAM Journal on Control Optimization》、《SIAM Journal on Financial Mathematics》、《Economic Modelling》、《Insurance: Mathematics and Economics》、《ASTIN Bulletin》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《中国科学》等国内外重要期刊上发表论文三十余篇。

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